Pasar rebound kuat, strategi pelanggaran rata-rata bergerak mencapai pengembalian tahunan 127%
Selama dua minggu terakhir, pasar cryptocurrency secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan. Harga BTC naik dari sekitar 78.000 dolar AS menjadi sekitar 105.000 dolar AS, dengan kenaikan sekitar 34%. ETH naik tajam dari 1.600 dolar AS menjadi sekitar 2.600 dolar AS, dengan kenaikan lebih dari 60%. ETH menunjukkan performa yang lebih mencolok, menunjukkan elastisitas harga yang kuat.
Meskipun harga menguat, sentimen pasar tetap berhati-hati. Rasio long-short dan biaya modal tidak menunjukkan bias yang signifikan ke arah bullish, mencerminkan niat untuk mengejar kenaikan yang terbatas. Jumlah posisi kontrak terus meningkat, dengan short position terkonsentrasi mengalami likuidasi di awal Mei, dan kemudian pada 12 Mei long position menghadapi likuidasi terbalik, menunjukkan perbedaan pandangan di pasar dengan penggunaan leverage yang tinggi. Secara keseluruhan, meskipun harga naik, sentimen pasar dan momentum modal belum membentuk kesepakatan.
Analisis kuantitatif menggunakan "strategi terobosan rata-rata bergerak yang padat", melakukan optimasi parameter sistematis pada data candlestick 2 jam ETH/USDT. Kombinasi parameter optimal memiliki tingkat pengembalian tahunan mencapai 127,59%, jauh lebih baik daripada strategi Buy and Hold ETH pada periode yang sama yang mengalami -46,05%. Strategi ini menangkap momen awal tren pasar dengan mengamati konvergensi beberapa rata-rata bergerak dan situasi terobosan harga, serta memiliki mekanisme stop-loss dan take-profit yang dinamis.
Logika inti strategi adalah ketika jarak maksimum antara 6 garis rata-rata (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) lebih kecil dari ambang yang ditetapkan ( seperti 1,5% dari harga ), maka dianggap sebagai kepadatan garis rata-rata. Pada saat itu, jika harga menembus batas atas garis rata-rata, maka sinyal beli akan dipicu; jika menembus batas bawah garis rata-rata, maka sinyal jual akan dipicu. Untuk keluar, digunakan mekanisme stop loss dan take profit dinamis, berdasarkan posisi garis rata-rata saat pembukaan posisi untuk menetapkan titik take profit dan stop loss.
Hasil backtest menunjukkan bahwa ketika ambang jarak rata-rata bergerak diatur pada 1,4% dan rasio take profit diatur pada 10 kali, strategi menunjukkan performa terbaik. Imbal hasil tahunan 127,59%, penarikan maksimum terjaga di bawah 15%, dan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko secara signifikan lebih tinggi daripada strategi Buy and Hold. Strategi ini menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam menangkap momentum awal tren dan melanjutkan profitasi gelombang.
Di masa depan, dapat dipertimbangkan untuk menggabungkan faktor-faktor seperti volume perdagangan, volatilitas, dan sebagainya dalam pemilihan sinyal, atau menambahkan mekanisme penyesuaian parameter dinamis, untuk lebih meningkatkan adaptabilitas strategi di berbagai kondisi pasar. Secara keseluruhan, "strategi breakout rata-rata bergerak yang padat" menunjukkan kemampuan pelacakan tren yang baik dan efektivitas pengendalian risiko, menyediakan kerangka praktis untuk perdagangan kuantitatif.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
6
Bagikan
Komentar
0/400
MemeKingNFT
· 07-22 01:40
Kaleng luar angkasa tidak menembus dinding, suckers mana yang berani membeli dengan mudah?
Lihat AsliBalas0
rugged_again
· 07-21 10:02
Backtest semuanya palsu, menghasilkan uang di masa lalu belum tentu di masa depan.
Lihat AsliBalas0
CryptoSurvivor
· 07-21 01:01
Lihat data, kenapa turun lebih cepat daripada naik?
Lihat AsliBalas0
MemecoinTrader
· 07-21 00:42
meluncurkan arbitrase sentimen... ma cross alpha terlihat sangat menggoda sebenarnya
Lihat AsliBalas0
FalseProfitProphet
· 07-21 00:40
Dengan keuntungan seperti ini, berani juga sombong.
Strategi breakout rata-rata bergerak ETH dengan imbal hasil tahunan 127% jauh mengungguli Buy and Hold
Pasar rebound kuat, strategi pelanggaran rata-rata bergerak mencapai pengembalian tahunan 127%
Selama dua minggu terakhir, pasar cryptocurrency secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan. Harga BTC naik dari sekitar 78.000 dolar AS menjadi sekitar 105.000 dolar AS, dengan kenaikan sekitar 34%. ETH naik tajam dari 1.600 dolar AS menjadi sekitar 2.600 dolar AS, dengan kenaikan lebih dari 60%. ETH menunjukkan performa yang lebih mencolok, menunjukkan elastisitas harga yang kuat.
Meskipun harga menguat, sentimen pasar tetap berhati-hati. Rasio long-short dan biaya modal tidak menunjukkan bias yang signifikan ke arah bullish, mencerminkan niat untuk mengejar kenaikan yang terbatas. Jumlah posisi kontrak terus meningkat, dengan short position terkonsentrasi mengalami likuidasi di awal Mei, dan kemudian pada 12 Mei long position menghadapi likuidasi terbalik, menunjukkan perbedaan pandangan di pasar dengan penggunaan leverage yang tinggi. Secara keseluruhan, meskipun harga naik, sentimen pasar dan momentum modal belum membentuk kesepakatan.
Analisis kuantitatif menggunakan "strategi terobosan rata-rata bergerak yang padat", melakukan optimasi parameter sistematis pada data candlestick 2 jam ETH/USDT. Kombinasi parameter optimal memiliki tingkat pengembalian tahunan mencapai 127,59%, jauh lebih baik daripada strategi Buy and Hold ETH pada periode yang sama yang mengalami -46,05%. Strategi ini menangkap momen awal tren pasar dengan mengamati konvergensi beberapa rata-rata bergerak dan situasi terobosan harga, serta memiliki mekanisme stop-loss dan take-profit yang dinamis.
Logika inti strategi adalah ketika jarak maksimum antara 6 garis rata-rata (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) lebih kecil dari ambang yang ditetapkan ( seperti 1,5% dari harga ), maka dianggap sebagai kepadatan garis rata-rata. Pada saat itu, jika harga menembus batas atas garis rata-rata, maka sinyal beli akan dipicu; jika menembus batas bawah garis rata-rata, maka sinyal jual akan dipicu. Untuk keluar, digunakan mekanisme stop loss dan take profit dinamis, berdasarkan posisi garis rata-rata saat pembukaan posisi untuk menetapkan titik take profit dan stop loss.
Hasil backtest menunjukkan bahwa ketika ambang jarak rata-rata bergerak diatur pada 1,4% dan rasio take profit diatur pada 10 kali, strategi menunjukkan performa terbaik. Imbal hasil tahunan 127,59%, penarikan maksimum terjaga di bawah 15%, dan imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko secara signifikan lebih tinggi daripada strategi Buy and Hold. Strategi ini menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam menangkap momentum awal tren dan melanjutkan profitasi gelombang.
Di masa depan, dapat dipertimbangkan untuk menggabungkan faktor-faktor seperti volume perdagangan, volatilitas, dan sebagainya dalam pemilihan sinyal, atau menambahkan mekanisme penyesuaian parameter dinamis, untuk lebih meningkatkan adaptabilitas strategi di berbagai kondisi pasar. Secara keseluruhan, "strategi breakout rata-rata bergerak yang padat" menunjukkan kemampuan pelacakan tren yang baik dan efektivitas pengendalian risiko, menyediakan kerangka praktis untuk perdagangan kuantitatif.