如何在XRP (瑞波币)上创建一个反转交易系统，使用Boll指标/布林带/布林线 [实用指南]

目前最热门的加密货币之一绝对是瑞波币(XRP)，经过与证券交易委员会(美国证券交易委员会)的法律纠纷而经历了一段艰难时期后，由于问题的积极解决以及美国总统老特将其列入国家战略储备的加密货币之一，瑞波币找到了新的动力。

随着市值最近重新回到全球加密货币的第三位，仅次于BTC (比特币)和ETH (以太坊)，XRP凭借瑞波币在支付领域的进展以及对像瑞波美元 (RLUSD)等稳定币的日益普及而确立了自己的地位，预计到2025年底将整合到瑞波支付中。

本文将探讨使用XRP构建基于布林带反转方法的强大算法交易策略的可能性。

布林带是什么，它们在交易中是如何工作的

这个指标的名称直接来源于其发明者约翰·博林格，他分析了价格在远离或接近其移动平均线时的行为。博林格明智地决定包括两个带，计算为价格简单平均值的标准差。

布林带因此由3个元素组成，并使用以下数学函数进行计算：

UpperBand = 最近N个周期的平均价格加上2个标准差；

中位价格 = 最近 N 个周期的平均价格 (20 是推荐的数字);

LowerBand = 最近N个周期的平均价格减去2个标准差。

图 1 – 布林带

瑞波币的反转策略：交易系统的逻辑和初始表现

将采用的策略是一个自动系统，具有“均值回归”的逻辑，利用布林带作为市场反转点。当价格达到上轨时，将进行卖出，而在下轨时，将进行买入。

考虑中的交易时段从格林威治标准时间00:00到23:59。这些时间通常选择与太阳日相吻合，因为加密货币是全天候24小时报价的。

假设每次操作使用$10,000，当利润目标达到$3,000时交易将结束，作为初始尝试值。从一开始使用固定止损将非常有用，我们假设止损为$1,000，这在某种程度上可以保护我们的资本免受损失非常高的操作影响。

通过将这一策略应用于XRP/USDT交易对的15分钟时间框架，可以观察到这一“操作引擎”在2017年至今的表现。之前的数据不被考虑，因为与XRP开始在全球主要加密货币中站稳脚跟时相比，它们是微不足道且不可靠的，XRP在2017年的价格几乎是2016年平均价值的50倍。

在图2、3和4中，可以看到刚刚描述的均值回归策略获得的指标：结果令人鼓舞。总体而言，权益线在上升，这无疑是一个良好的起点。然而，最后一段时间内的下降不应被忽视。

图2 – 初始策略在XRP上的股权线，使用布林带

图3 – 使用布林带对XRP初始策略的总交易分析

图4 - 使用布林带的初始策略在XRP上的策略绩效报告

通过更仔细地分析结果，可以注意到平均交易额约为18.63美元，考虑到单次操作($10,000)，约占0.19%，这个数值并不能保证覆盖运营成本。

交易系统的优化：时间段和操作窗口

尝试定义一个不同的操作窗口可能会带来更好的结果，假设存在某种偏差，也就是说，在一天中的某个时间，反转的倾向更加明显。

通过优化操作的开始时间及其持续时间(以15分钟为单位的条数)，可以得出图5中的结果。从00:00开始，直到下一个28个条，或直到07:00，情况显著改善：系统的总利润上升到$288,200，操作次数减少超过70%，仅为2,799次，而几乎是10,000(，因此，平均交易额上升到$103。

图5 - XRP策略操作窗口的优化

明显更好的结果，但仍显示出粗略的策略，平均交易更加可观，但仍然不高，与净利润相比，回撤相对较高)净利润/最大回撤比 = 6.58(.

首先，可以尝试优化最初假设的止损和止盈值。在图6中，展示了以$500的步长变化它们所产生的有趣结果，其中止损为$1,500，利润在$8,000-10,000之间。作为一个例子，可以选择使用$8,500，以最大化净利润/最大回撤比率。

图6 – 止损和止盈的优化

改善XRP交易系统长期表现)瑞波币(

考虑到该策略仍然进行许多交易，可能仍然有空间进一步过滤操作，特别是在显示较弱指标的多头交易方面)见图4(。为此，可以使用某些价格模式来识别执行操作的最佳条件，过滤掉成功概率较低的那些。

在这方面，我们将使用一个专有列表，该列表汇总了许多不同的价格组合，用于了解在何种情况下XRP似乎对该系统的入场逻辑)long(反应更好。

图7 – 长模式的优化 )是/否(

分析各种模式组合后发现，例如，如果仅在模式“MyPtnLY” 15出现时进行多头操作，而在出现“MyPtnLN” 30时不进行多头操作，则在主要参考参数)净利润、平均交易、最大日内回撤(之间取得了良好的折衷。虽然个别参数的结果更好，但生成这些参数的模式逻辑与系统逻辑不太一致，因此更倾向于使用15进行操作，30则用于不进行多头操作。

在模式15中，如果上一交易日的收盘价低于两天前的收盘价，则会选择做多。然而，在模式30中，如果上一交易日的收盘价位于区间)高 - 低(的下20%，则不会选择做多。

这种过滤器的组合导致平均交易量增加，现已上升至400美元，净利润也超过了716,000美元。此外，回撤减少到45,000美元以下。

从股权线的更规则形状中也可以看到良好的改善，尽管在2024年下半年似乎失去了一些光彩，只有时间才能证明我们在优化阶段所做选择的有效性。

图8 – 系统在XRP上的权益线，应用了这些模式之后

关于使用布林带进行XRP反转策略的结论

布林带的反转策略在XRP/USDT交易对上确实证明了其有效性，尽管它还需要进一步的改进才能在市场上实时操作。

尽管它现在已经达到了加密货币的奥林匹斯山，但XRP仍然相当年轻，并为希望采用不同市场策略的交易者提供了许多机会。和往常一样，我们将其留给读者去实验并发展这个想法。

下次见，祝交易愉快！

安德烈亚·乌恩格