Cùng một hệ thống, cùng một quy tắc, cùng một chiến lược. Nhưng vào những giờ khác nhau lại cho ra những kết quả hoàn toàn khác. Vậy bạn đã bao giờ nghĩ: Nguyên nhân khiến hệ thống không thành công không phải là mã của bạn, mà có thể là do thời gian của bạn?
Mặc dù các thị trường tài chính có vẻ như luôn mở, nhưng chúng không cung cấp cùng một thanh khoản, cùng một mật độ người chơi và cùng một sự biến động ở mỗi giờ. Vì vậy, nếu bạn không phân tích phân phối lợi nhuận-thua lỗ của hệ thống theo cơ sở hàng giờ, thì điều bạn cho là thành công có thể chỉ là ngẫu nhiên.
Ví dụ:
Giả sử rằng theo kết quả backtest của một hệ thống, có tỷ lệ thắng 60% trong tổng số 1000 giao dịch. Thật tuyệt vời. Nhưng khi bạn chia nhỏ 1000 giao dịch theo giờ, có thể chỉ khoảng thời gian giữa khi London mở cửa và trước khi New York mở cửa mới tạo ra kỳ vọng dương. Ở các khung giờ khác, hệ thống có thể đang gặp khó khăn hoặc thua lỗ.
📊 Vì vậy, lọc theo thời gian sẽ làm lộ ra hiệu quả thực sự của hệ thống. Không chỉ kết quả giao dịch mà "thời điểm nhận được" cũng là một phần của hệ thống.
Đề xuất kỹ thuật: Ghi lại mọi dữ liệu giao dịch cùng với dấu thời gian.
Nhóm tất cả các giao dịch theo khoảng thời gian (giờ Việt Nam):
🔹 Châu Á: 03:00–10:00 🔹 London: 10:00–16:30 🔹 Khai trương New York: 16:30–23:00 🔹 Đóng cửa New York: 23:00–03:00
Xuất các chỉ số sau cho mỗi khoảng:
Tỷ lệ thắng Avg R:R Kỳ vọng Hồ sơ giảm giá So sánh những điều này.
Trong một phân tích thực hiện vào năm 2023, tỷ lệ R:R trung bình trong các giao dịch cặp BTC/USDT giao ngay vào giờ châu Á là 1:1.2, trong khi trong sự chồng chéo giữa London và NY, tỷ lệ này tăng lên 1:1.9.
Vậy nên, trước hết, không phải là "hệ thống đang làm gì", mà là "hệ thống làm khi nào" mới quan trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cùng một hệ thống, cùng một quy tắc, cùng một chiến lược. Nhưng vào những giờ khác nhau lại cho ra những kết quả hoàn toàn khác. Vậy bạn đã bao giờ nghĩ: Nguyên nhân khiến hệ thống không thành công không phải là mã của bạn, mà có thể là do thời gian của bạn?
Mặc dù các thị trường tài chính có vẻ như luôn mở, nhưng chúng không cung cấp cùng một thanh khoản, cùng một mật độ người chơi và cùng một sự biến động ở mỗi giờ. Vì vậy, nếu bạn không phân tích phân phối lợi nhuận-thua lỗ của hệ thống theo cơ sở hàng giờ, thì điều bạn cho là thành công có thể chỉ là ngẫu nhiên.
Ví dụ:
Giả sử rằng theo kết quả backtest của một hệ thống, có tỷ lệ thắng 60% trong tổng số 1000 giao dịch. Thật tuyệt vời. Nhưng khi bạn chia nhỏ 1000 giao dịch theo giờ, có thể chỉ khoảng thời gian giữa khi London mở cửa và trước khi New York mở cửa mới tạo ra kỳ vọng dương. Ở các khung giờ khác, hệ thống có thể đang gặp khó khăn hoặc thua lỗ.
📊 Vì vậy, lọc theo thời gian sẽ làm lộ ra hiệu quả thực sự của hệ thống. Không chỉ kết quả giao dịch mà "thời điểm nhận được" cũng là một phần của hệ thống.
Đề xuất kỹ thuật: Ghi lại mọi dữ liệu giao dịch cùng với dấu thời gian.
Nhóm tất cả các giao dịch theo khoảng thời gian (giờ Việt Nam):
🔹 Châu Á: 03:00–10:00
🔹 London: 10:00–16:30
🔹 Khai trương New York: 16:30–23:00
🔹 Đóng cửa New York: 23:00–03:00
Xuất các chỉ số sau cho mỗi khoảng:
Tỷ lệ thắng
Avg R:R
Kỳ vọng
Hồ sơ giảm giá
So sánh những điều này.
Trong một phân tích thực hiện vào năm 2023, tỷ lệ R:R trung bình trong các giao dịch cặp BTC/USDT giao ngay vào giờ châu Á là 1:1.2, trong khi trong sự chồng chéo giữa London và NY, tỷ lệ này tăng lên 1:1.9.
Vậy nên, trước hết, không phải là "hệ thống đang làm gì", mà là "hệ thống làm khi nào" mới quan trọng.