Чому ф’ючерси завжди були ліквідними нижче непропорційної ціни ліквідації?
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Нагородити
подобається
1
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GoUp
· 2023-07-02 03:27
Шановний користувачеві, метод розрахунку ціни примусової ліквідації звичайних форвардних і двовалютних контрактів: ціна ліквідації = (середня ціна відкриття ± маржа / множник контракту / позиція) / [1 ± (коефіцієнт маржі підтримки + ставка комісії тейкера)] Доповнення і віднімання у формулі залежить від того, чи є напрям контракту довгим чи коротким, довгий віднімається, а короткий додається. Ціна примусової ліквідації зворотного контракту = позиція * середня ціна відкриття * (1 ± коефіцієнт маржі обслуговування ± ставка тейкера) / (позиція ± маржа * середня ціна відкриття) Додавання та віднімання у формулі залежить від того, чи є напрямок контракту довгим або Короткий, довгий плюс, короткий, мінус. Коефіцієнт маржі обслуговування та множник контракту можна переглянути в інформації про контракт, ставка Taker = 0,075%. Як переглянути інформацію про договір: сторінка контракту APP – три крапки у верхньому правому куті – інформація про договір. Якщо у вас є інші запитання, ви можете зв’язатися з онлайн-службою обслуговування клієнтів, щоб перевірити та вирішити їх.
Чому ф’ючерси завжди були ліквідними нижче непропорційної ціни ліквідації?