Дані Jin10 22 липня: за аналізом іноземних ЗМІ, індикатор ризикового реверсу для євро/долара США знову набуває премії за лонг позиції, що свідчить про те, що настрої на ринку форекс щодо опціонів знову теплішають. Після оголошення про тарифи 2 квітня, ринкові настрої суттєво схилялися на користь бичачого євро, що підштовхнуло індикатор ризикового реверсу до найвищого рівня за п'ять років. Але з моментом, коли зростання євро/долара США виявилося заблокованим поблизу 1.1830, а також через надто переповнені позиції, цей індикатор почав знижуватися. Долар потім відновився, в результаті чого індикатор ризикового реверсу на три місяці короткочасно став ведмежим, тобто премія за пут опціони перевищила премію за колл опціони, але ця тенденція не змогла зберегтися. Наразі індикатор ризикового реверсу для євро/долара США на три місяці зріс до найвищого рівня за три тижні. Імпліцитна волатильність колл опціонів на євро з 25 Delta на приблизно 0.4 волатильності пунктів вища, ніж у відповідних пут опціонів. Це свідчить про те, що трейдери знову позитивно налаштовані на потенціал зростання євро/долара США, хоча впевненість все ще залишається обережною.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Євро/долар ризиковий обертовий індикатор показує бичачий нахил
Дані Jin10 22 липня: за аналізом іноземних ЗМІ, індикатор ризикового реверсу для євро/долара США знову набуває премії за лонг позиції, що свідчить про те, що настрої на ринку форекс щодо опціонів знову теплішають. Після оголошення про тарифи 2 квітня, ринкові настрої суттєво схилялися на користь бичачого євро, що підштовхнуло індикатор ризикового реверсу до найвищого рівня за п'ять років. Але з моментом, коли зростання євро/долара США виявилося заблокованим поблизу 1.1830, а також через надто переповнені позиції, цей індикатор почав знижуватися. Долар потім відновився, в результаті чого індикатор ризикового реверсу на три місяці короткочасно став ведмежим, тобто премія за пут опціони перевищила премію за колл опціони, але ця тенденція не змогла зберегтися. Наразі індикатор ризикового реверсу для євро/долара США на три місяці зріс до найвищого рівня за три тижні. Імпліцитна волатильність колл опціонів на євро з 25 Delta на приблизно 0.4 волатильності пунктів вища, ніж у відповідних пут опціонів. Це свідчить про те, що трейдери знову позитивно налаштовані на потенціал зростання євро/долара США, хоча впевненість все ще залишається обережною.