Квантовые арбитражные стратегии: новый выбор стабильной доходности на рынке криптоактивов
В быстро меняющемся рынке криптоактивов стратегии количественного арбитража становятся все более популярными среди инвесторов благодаря своей стабильности и способности контролировать риски. В недавнем вебинаре приняли участие два опытных специалиста, которые глубоко исследовали основную логику этой стратегии и ее рыночный потенциал.
Представление гостей
Аллен: имеет традиционный финансовый опыт, вступил в рынок криптоактивов в 2018 году, внедрив традиционные количественные модели в криптотрейдинг, успешно избегая рисков во время нескольких рыночных кризисов.
Леон: обладает богатым опытом в хедж-фондах и управлении рисками, с 2018 года сосредоточился на количественных арбитражных стратегиях на рынке Криптоактивов.
Ведущий Сяозоу: сосредоточен на инвестициях с фиксированной доходностью.
Обзор количественных арбитражных стратегий
Суть количественного арбитража заключается в использовании ценового разрыва между спот-рынком и бессрочными контрактами для получения прибыли. Конкретные действия заключаются в покупке спота и одновременной продаже бессрочных контрактов. Поскольку держатели длинных позиций по бессрочным контрактам должны платить процент за финансирование, эта часть расходов в конечном итоге становится источником дохода для арбитражников.
Преимущества этой стратегии заключаются в том, что:
Рыночная нейтральность: хеджирование с помощью спотовых и фьючерсных контрактов, комбинация не подвержена влиянию ценовых колебаний.
Стабильный доход: годовая доходность на бычьем рынке может достигать 20%-30%, на медвежьем рынке она все еще может составлять 8%-10%.
Риски под контролем: используется единый маржинальный счет, интеграция управления капиталом, снижение операционных рисков.
Хотя количественный арбитраж относительно низкорисковый, все же существуют некоторые потенциальные риски:
Волатильность ценового спреда: ценовой спред при открытии позиции может увеличиться в краткосрочной перспективе, что приведет к убыткам.
Отрицательная ставка финансирования: хотя долгосрочные ставки финансирования обычно положительные, краткосрочные могут стать отрицательными.
Для борьбы с этими рисками стратегия приняла следующие меры:
Строгий стоп-лосс: если в течение 5 дней финансирование токена является отрицательным, удалить этот токен из портфеля.
Мультивалютная конфигурация: снижение воздействия волатильности одного токена.
Диверсификация позиций: доля одного токена не должна превышать 5%.
Динамическое управление портфелем: сокращение позиции для снижения рисков при расширении ценового диапазона, увеличение позиции в обратном направлении при определении предела ценового диапазона.
Техническое обеспечение: система сигнализации и механизм быстрого реагирования для реагирования на экстремальные рыночные условия.
Поведение бычьего и медвежьего рынков
На бычьем рынке, из-за высокой ставки финансирования, доходность от арбитража обычно составляет от 20% до 30% годовых. На медвежьем рынке ставка финансирования снижается, и годовая доходность составляет около 8% - 10%. Даже на медвежьем рынке эта стратегия все равно может обеспечить стабильный доход, поскольку риск и волатильность были хеджированы.
В медвежьем рынке стратегии будут больше сосредоточены на ротации фондовых ставок, оптимизируя конфигурацию токенов для обеспечения максимизации прибыли. Например, в прошлом медвежьем рынке, оптимизировав конфигурацию, удалось контролировать общий откат в пределах 0,6%.
Подходящая аудитория
Квантовые арбитражные стратегии особенно подходят для:
Инвесторы, склонные к избеганию риска: предлагают варианты с низким риском и стабильной доходностью.
Инвесторы, ищущие оптимизацию портфеля активов: могут рассматриваться как усовершенствованный инструмент управления денежными средствами, заменяющий низкодоходные облигации или денежные фонды.
Институциональные инвесторы или клиенты с высоким уровнем капитала: в текущей процентной среде могут служить альтернативой традиционным инструментам управления наличными, обеспечивая заметное увеличение доходности.
В общем, стратегии количественного арбитража предложили криптоактивам новый вариант с низким риском и стабильной доходностью, особенно подходящий для тех инвесторов, которые хотят участвовать в крипто-рынке, но не хотят нести высокие риски. Благодаря тщательному управлению рисками и динамической настройке, эта стратегия может поддерживать относительно стабильные результаты в различных рыночных условиях, предоставляя ценную дополнительную опцию для инвестиционного портфеля.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
6
Поделиться
комментарий
0/400
WalletInspector
· 19ч назад
Квантовые трейдеры снова обманывают неудачников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashRatePhilosopher
· 19ч назад
Какой бы бык ни был, нужно смотреть на настроение рынка, это всего лишь работа с кирпичами.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationSurvivor
· 19ч назад
Крипто-трейдеры снова начали свою активность.
Посмотреть ОригиналОтветить0
mev_me_maybe
· 19ч назад
Безрисковая доходность - это ловушка для неудачников, верно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SeeYouInFourYears
· 19ч назад
Рынок так упал, кто еще верит в квантование?
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlatTax
· 19ч назад
С такими доходами разве можно говорить о стабильности? Полная потеря.
Квантовый арбитраж: стратегия низкого риска и стабильного дохода на крипторынке
Квантовые арбитражные стратегии: новый выбор стабильной доходности на рынке криптоактивов
В быстро меняющемся рынке криптоактивов стратегии количественного арбитража становятся все более популярными среди инвесторов благодаря своей стабильности и способности контролировать риски. В недавнем вебинаре приняли участие два опытных специалиста, которые глубоко исследовали основную логику этой стратегии и ее рыночный потенциал.
Представление гостей
Аллен: имеет традиционный финансовый опыт, вступил в рынок криптоактивов в 2018 году, внедрив традиционные количественные модели в криптотрейдинг, успешно избегая рисков во время нескольких рыночных кризисов.
Леон: обладает богатым опытом в хедж-фондах и управлении рисками, с 2018 года сосредоточился на количественных арбитражных стратегиях на рынке Криптоактивов.
Ведущий Сяозоу: сосредоточен на инвестициях с фиксированной доходностью.
Обзор количественных арбитражных стратегий
Суть количественного арбитража заключается в использовании ценового разрыва между спот-рынком и бессрочными контрактами для получения прибыли. Конкретные действия заключаются в покупке спота и одновременной продаже бессрочных контрактов. Поскольку держатели длинных позиций по бессрочным контрактам должны платить процент за финансирование, эта часть расходов в конечном итоге становится источником дохода для арбитражников.
Преимущества этой стратегии заключаются в том, что:
Рыночная нейтральность: хеджирование с помощью спотовых и фьючерсных контрактов, комбинация не подвержена влиянию ценовых колебаний.
Стабильный доход: годовая доходность на бычьем рынке может достигать 20%-30%, на медвежьем рынке она все еще может составлять 8%-10%.
Риски под контролем: используется единый маржинальный счет, интеграция управления капиталом, снижение операционных рисков.
Динамическая настройка: ежедневный мониторинг ставок финансирования основных токенов, оптимизация конфигурации портфеля.
Управление рисками
Хотя количественный арбитраж относительно низкорисковый, все же существуют некоторые потенциальные риски:
Волатильность ценового спреда: ценовой спред при открытии позиции может увеличиться в краткосрочной перспективе, что приведет к убыткам.
Отрицательная ставка финансирования: хотя долгосрочные ставки финансирования обычно положительные, краткосрочные могут стать отрицательными.
Для борьбы с этими рисками стратегия приняла следующие меры:
Строгий стоп-лосс: если в течение 5 дней финансирование токена является отрицательным, удалить этот токен из портфеля.
Мультивалютная конфигурация: снижение воздействия волатильности одного токена.
Диверсификация позиций: доля одного токена не должна превышать 5%.
Динамическое управление портфелем: сокращение позиции для снижения рисков при расширении ценового диапазона, увеличение позиции в обратном направлении при определении предела ценового диапазона.
Техническое обеспечение: система сигнализации и механизм быстрого реагирования для реагирования на экстремальные рыночные условия.
Поведение бычьего и медвежьего рынков
На бычьем рынке, из-за высокой ставки финансирования, доходность от арбитража обычно составляет от 20% до 30% годовых. На медвежьем рынке ставка финансирования снижается, и годовая доходность составляет около 8% - 10%. Даже на медвежьем рынке эта стратегия все равно может обеспечить стабильный доход, поскольку риск и волатильность были хеджированы.
В медвежьем рынке стратегии будут больше сосредоточены на ротации фондовых ставок, оптимизируя конфигурацию токенов для обеспечения максимизации прибыли. Например, в прошлом медвежьем рынке, оптимизировав конфигурацию, удалось контролировать общий откат в пределах 0,6%.
Подходящая аудитория
Квантовые арбитражные стратегии особенно подходят для:
Инвесторы, склонные к избеганию риска: предлагают варианты с низким риском и стабильной доходностью.
Инвесторы, ищущие оптимизацию портфеля активов: могут рассматриваться как усовершенствованный инструмент управления денежными средствами, заменяющий низкодоходные облигации или денежные фонды.
Институциональные инвесторы или клиенты с высоким уровнем капитала: в текущей процентной среде могут служить альтернативой традиционным инструментам управления наличными, обеспечивая заметное увеличение доходности.
В общем, стратегии количественного арбитража предложили криптоактивам новый вариант с низким риском и стабильной доходностью, особенно подходящий для тех инвесторов, которые хотят участвовать в крипто-рынке, но не хотят нести высокие риски. Благодаря тщательному управлению рисками и динамической настройке, эта стратегия может поддерживать относительно стабильные результаты в различных рыночных условиях, предоставляя ценную дополнительную опцию для инвестиционного портфеля.