【链文】24 июля стало известно, что индекс подразумеваемой волатильности Биткойна за 30 дней (BVIV/DVOL) и индекс волатильности S&P 500 (VIX) достигли исторического максимума с коэффициентом корреляции 0.88 за 90 дней, что показывает, что связь между волатильностью рынка криптоактивов и волатильностью американских акций значительно усилилась. В настоящее время этот коэффициент корреляции остается на высоком уровне 0.75.
Аналитики указывают, что это явление отражает доминирование институциональных инвестиций на текущем цикле криптовалютного рынка. Основатель 10x Research Маркус Тилен заявил, что институциональные инвесторы сжимают волатильность, массово продавая опционы на повышение, что делает цену Биткойна все более зависимой от рискового аппетита традиционных рынков. С начала года индекс BVIV упал с 67% до 42%, в то время как цена Биткойна выросла на 26%, что нарушило историческую взаимосвязь между их движениями.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
7
Поделиться
комментарий
0/400
SighingCashier
· 19ч назад
В конце концов, это всё еще игровая площадка для крупных учреждений.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SlowLearnerWang
· 07-24 06:48
А... опять играют институционалы, а мы, неудачники, всегда на шаг позади.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FundingMartyr
· 07-24 06:47
Снова ведут за нос, как старые деды.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-e87b21ee
· 07-24 06:47
неудачники都被 разыгрывайте людей как лохов完了
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeTokenGenius
· 07-24 06:43
Ой, организации снова взялись за свои дела.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenUnlocker
· 07-24 06:29
Все это управляется институциями.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketMonk
· 07-24 06:23
Свободно падая, все это судьба, индекс сам по себе имеет время для круговорота.
BTC и волатильность S&P 500 имеют высокую корреляцию, институциональные инвесторы управляют этим циклом шифрования.
【链文】24 июля стало известно, что индекс подразумеваемой волатильности Биткойна за 30 дней (BVIV/DVOL) и индекс волатильности S&P 500 (VIX) достигли исторического максимума с коэффициентом корреляции 0.88 за 90 дней, что показывает, что связь между волатильностью рынка криптоактивов и волатильностью американских акций значительно усилилась. В настоящее время этот коэффициент корреляции остается на высоком уровне 0.75.
Аналитики указывают, что это явление отражает доминирование институциональных инвестиций на текущем цикле криптовалютного рынка. Основатель 10x Research Маркус Тилен заявил, что институциональные инвесторы сжимают волатильность, массово продавая опционы на повышение, что делает цену Биткойна все более зависимой от рискового аппетита традиционных рынков. С начала года индекс BVIV упал с 67% до 42%, в то время как цена Биткойна выросла на 26%, что нарушило историческую взаимосвязь между их движениями.