ETH сильная отдача, годовая доходность стратегии прорыва скользящих средних достигла 127%
За последние две недели рынок биткойнов и эфириума показывает синхронный рост, при этом BTC вырос примерно на 34%, а ETH — более чем на 60%. Соотношение длинных и коротких позиций по ETH сильно колебалось, что свидетельствует о том, что в процессе роста краткосрочная торговля и рыночные спекуляции были довольно активными, и медведи не ушли с рынка полностью. Объем открытых позиций по контрактам BTC рос относительно медленно, в то время как ETH демонстрировал более сильный рост в начале мая. На общем рынке контрактов в начале мая медведи столкнулись с массовыми ликвидациями, а 12 мая быки также столкнулись с обратными ликвидациями, что отражает усиливающиеся рыночные разногласия при высоком уровне плеча.
В области количественного анализа в данной статье используется стратегия "прорыва плотных скользящих средних" для тестирования рынка ETH/USDT. Эта стратегия основана на наблюдении за сходимостью нескольких короткосрочных и среднесрочных скользящих средних для определения времени возможных направленных колебаний на рынке. Когда несколько скользящих средних начинают двигаться в одном направлении и цена пробивает область скользящих средних, это вызывает торговый сигнал. Также в стратегии предусмотрен фиксированный процент механизма тейк-профита и стоп-лосса для управления рисками.
После систематической оптимизации параметров, за последний год годовая доходность оптимального сочетания параметров на данных 2-часовых свечей достигла 127,59%, максимальная просадка контролировалась ниже 15%, ROMAD( соотношение вознаграждения к максимальной просадке ) составило 8,61%, что значительно превосходит стратегию Buy and Hold для ETH за тот же период (-46,05%). Конкретные настройки параметров: порог расстояния между скользящими средними 1,4%, коэффициент тейк-профита и стоп-лосса 10, период короткой скользящей средней 6, период длинной скользящей средней 14.
Стратегия демонстрирует отличные результаты в захвате начальной динамики тренда и сохранении прибыли от продолжительных колебаний, особенно в периоды усиления рыночной волатильности или разворота тренда, показывая хорошие механизмы фиксации прибыли и повторного входа. В будущем стоит рассмотреть возможность комбинирования фильтров объема и колебаний для дальнейшего повышения адаптивности и устойчивости стратегии в различных рыночных состояниях.
В целом, хотя в последнее время цены на рынке криптовалют растут, рыночные настроения и денежная динамика все еще не находятся в едином русле. В процессе торговли необходимо продолжать обращать внимание на контроль рисков и соблюдение ритма. Хотя количественные стратегии показывают хороший потенциал доходности, на практике они все еще могут подвергаться влиянию рыночных колебаний и экстремальных условий, поэтому рекомендуется сочетать их с другими количественными факторами и механизмами управления рисками, чтобы рационально оценивать и осторожно реагировать.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
4 Лайков
Награда
4
5
Поделиться
комментарий
0/400
GateUser-c799715c
· 07-22 10:14
Не для розничных инвесторов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-74b10196
· 07-22 10:12
Операция, как у тигра, годовая доходность равна нулю
Стратегия прорыва скользящей средней ETH с годовой доходностью 127%. Квантовое преимущество становится более очевидным на фоне рыночных разногласий.
ETH сильная отдача, годовая доходность стратегии прорыва скользящих средних достигла 127%
За последние две недели рынок биткойнов и эфириума показывает синхронный рост, при этом BTC вырос примерно на 34%, а ETH — более чем на 60%. Соотношение длинных и коротких позиций по ETH сильно колебалось, что свидетельствует о том, что в процессе роста краткосрочная торговля и рыночные спекуляции были довольно активными, и медведи не ушли с рынка полностью. Объем открытых позиций по контрактам BTC рос относительно медленно, в то время как ETH демонстрировал более сильный рост в начале мая. На общем рынке контрактов в начале мая медведи столкнулись с массовыми ликвидациями, а 12 мая быки также столкнулись с обратными ликвидациями, что отражает усиливающиеся рыночные разногласия при высоком уровне плеча.
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, а годовая доходность стратегии прорыва скользящей средней достигла 127%
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, а средняя стратегия прорыва достигла годовой доходности в 127%
В области количественного анализа в данной статье используется стратегия "прорыва плотных скользящих средних" для тестирования рынка ETH/USDT. Эта стратегия основана на наблюдении за сходимостью нескольких короткосрочных и среднесрочных скользящих средних для определения времени возможных направленных колебаний на рынке. Когда несколько скользящих средних начинают двигаться в одном направлении и цена пробивает область скользящих средних, это вызывает торговый сигнал. Также в стратегии предусмотрен фиксированный процент механизма тейк-профита и стоп-лосса для управления рисками.
После систематической оптимизации параметров, за последний год годовая доходность оптимального сочетания параметров на данных 2-часовых свечей достигла 127,59%, максимальная просадка контролировалась ниже 15%, ROMAD( соотношение вознаграждения к максимальной просадке ) составило 8,61%, что значительно превосходит стратегию Buy and Hold для ETH за тот же период (-46,05%). Конкретные настройки параметров: порог расстояния между скользящими средними 1,4%, коэффициент тейк-профита и стоп-лосса 10, период короткой скользящей средней 6, период длинной скользящей средней 14.
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, а средняя стратегия прорыва достигла годовой доходности в 127%
! Институт Гейта: ETH сильно отскакивает, стратегия прорыва скользящей средней достигает 127% годовой доходности
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, стратегия прорыва скользящей средней достигла 127% годовой доходности
Стратегия демонстрирует отличные результаты в захвате начальной динамики тренда и сохранении прибыли от продолжительных колебаний, особенно в периоды усиления рыночной волатильности или разворота тренда, показывая хорошие механизмы фиксации прибыли и повторного входа. В будущем стоит рассмотреть возможность комбинирования фильтров объема и колебаний для дальнейшего повышения адаптивности и устойчивости стратегии в различных рыночных состояниях.
В целом, хотя в последнее время цены на рынке криптовалют растут, рыночные настроения и денежная динамика все еще не находятся в едином русле. В процессе торговли необходимо продолжать обращать внимание на контроль рисков и соблюдение ритма. Хотя количественные стратегии показывают хороший потенциал доходности, на практике они все еще могут подвергаться влиянию рыночных колебаний и экстремальных условий, поэтому рекомендуется сочетать их с другими количественными факторами и механизмами управления рисками, чтобы рационально оценивать и осторожно реагировать.