Por que os futuros sempre foram líquidos abaixo do preço de liquidação desproporcional?
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GoUp
· 2023-07-02 03:27
Prezado usuário, o método de cálculo do preço de liquidação forçada de contratos a termo e de moeda dupla: preço de liquidação = (preço médio de abertura ± margem / multiplicador de contrato / posição) / [1 ± (taxa de margem de manutenção + Taxa de taxa do comprador)] A adição e a subtração na fórmula depende se a direção do contrato é longa ou curta, longa é subtraída e curta é adicionada. Preço de liquidação forçada do contrato reverso = posição * preço médio de abertura * (1 ± taxa de margem de manutenção ± taxa de taxa do comprador) / (posição ± margem * preço médio de abertura) A adição e subtração na fórmula depende se a direção do contrato é longa ou Curto, longo mais, curto, menos. O índice de margem de manutenção e o multiplicador do contrato podem ser visualizados nas informações do contrato, taxa de Taker = 0,075%. Como visualizar as informações do contrato: Página do contrato do APP - três pontos no canto superior direito - informações do contrato. Se você tiver outras perguntas, entre em contato com o atendimento ao cliente on-line para verificar e resolver.
Por que os futuros sempre foram líquidos abaixo do preço de liquidação desproporcional?