ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略の年率リターンは127%に達しました

ここ2週間、ビットコインとイーサリアムの市場は同時に上昇傾向を示しており、BTCの上昇幅は約34%、ETHの上昇幅は60%以上です。ETHのロング・ショート比率は激しく変動しており、上昇過程では短期取引と市場の駆け引きが非常に激しいことを示しています。ショートは完全には退場していません。BTCの契約ポジションの金額は相対的に緩やかに増加している一方で、ETHは5月初めにより強力な上昇を示しました。全体の契約市場では、5月初めにショートが集中して強制的に清算され、5月12日にはロングが逆向きの清算に遭遇し、高いレバレッジの下で市場の分裂が深まっていることを反映しています。

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! Gate Research:ETHは力強く反発し、移動平均ブレイクアウト戦略は年率127%のリターンを達成

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量化分析の分野では、本稿では「移動平均密集突破戦略」を用いてETH/USDT市場のバックテストを行います。この戦略は、複数の短期および中期の移動平均線の収束状況を観察することで、市場が方向性の変動を示す可能性のあるタイミングを特定します。複数の移動平均線の動きが一致し、価格が移動平均線の領域を突破したときに、取引信号が発生します。戦略には、リスクを管理するための固定比率の利益確定および損切りメカニズムも設定されています。

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システム化されたパラメータ最適化を経て、過去1年の2時間足のデータにおいて、最適なパラメータの年間収益率は127.59%に達し、最大ドローダウンは15%未満に抑えられました。ROMAD(の報酬と最大ドローダウン比)は8.61%に達し、同期間のETHのバイ・アンド・ホールド戦略(-46.05%)を大幅に上回っています。具体的なパラメータ設定は、移動平均間隔の閾値1.4%、利確損切比率10、短期移動平均周期6、長期移動平均周期14です。

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戦略はトレンドの初期のモメンタムを捉え、波動の利益を維持する点で優れたパフォーマンスを示しており、特に市場の変動が激化したりトレンドが反転する段階で良好な利益確定と再エントリーのメカニズムを示しています。今後は、取引量のフィルタリングや振動フィルタリングなどのメカニズムを組み合わせて、異なる市場状況における戦略の適応性と堅実性をさらに向上させることを検討できます。

全体的に見て、最近暗号通貨市場の価格は上昇していますが、市場の感情と資金の動きはまだ一致していません。操作においては、リスク管理とリズムの把握に注意する必要があります。量子戦略は良好な収益の潜在能力を示していますが、実際の運用では市場の変動や極端な状況などの要因に影響される可能性がありますので、他の量子因子やリスク管理メカニズムと組み合わせて、理性的に判断し慎重に対応することをお勧めします。