比較すると、Buy and Hold戦略は同期間中に著しい変動を示し、特にETHは50％を超える段階的な最大下落を経験し、高い変動性の市場における長期保有のリスクを浮き彫りにしました。一方、MACD戦略は明確に定義されたエントリーとエグジットのメカニズムを通じて、ボックス相場でタイムリーに退出し、市場の調整時に効果的に防御し、安定した蓄積を達成します。さらに、DOGEおよびXRPのパフォーマンスから見ると、この戦略は中高変動の通貨においても良好な適応性を備えており、上昇波を捉えるだけでなく、深い調整をも効果的に回避しています。
Gate Institute:ETHが整数のしきい値に取り組み、MACDトレンド戦略が150%以上を獲得
まとめ
市場概況
現在の暗号通貨市場の資金行動と取引構造の変化をシステム的に示すために、本報告は5つの重要な次元からアプローチします：ビットコインとイーサリアムの価格変動率、ロングショート比率（LSR）、契約ポジション金額、資金レートと市場の清算データ。この5つの指標は、価格の動向、資金の感情、リスク状況をカバーしており、現在の市場の取引の強さと構造的特性を比較的包括的に反映しています。以下に、7月15日以降の各指標の最新の変化を順に分析します。
1. ビットコインとイーサリアムの価格変動率分析
CoinGeckoのデータによると、7月15日から28日までの期間、暗号市場は高値での振幅整理を行い、BTCとETHはともにブレイクアウトの高値を突破した後、横ばいの範囲に入った。短期的なモメンタムは穏やかに推移しているが、全体の構造は強気のパターンを維持している。
BTCについては、7月14日に歴史的な高値123,000 USDTに達した後、高値の振幅ゾーンに移行し、価格は119,000 USDT前後で何度もテストを繰り返しています。テクニカル面では、短期移動平均線とMA30が接続状態を示しており、MACDは一時的にゴールデンクロスを形成しましたが、モメンタムバーが鈍化しており、価格にはさらなるボリュームブレイクスルーのサポートが不足しています。高値を過ぎた後は取引量が持続的に減少しており、市場の追随意欲が低下していることを反映しています。それにもかかわらず、全体のサポートレベルは安定しており、115,000–116,000 USDTの範囲には顕著な買い支えが存在します。【1】【2】【3】
ファンダメンタルから見ると、ビットコインエコシステムは持続的に拡張しており、年間のオンチェーン取引量は正式にVisaを超え、その支払い特性が世界の資本市場で認識されつつあることを示しています。同時に、オンチェーンの流動性が引き締まり、機関投資家のポジションが継続的に上昇しており、BTCが「デジタルゴールド」としての役割や主要な担保資産としての役割を強化しています。Merlin Chainは最近2.0アップグレードを完了し、ビットコインの利息能力とクロスチェーンアプリケーションを向上させることを目的としており、BTCにより多くの実際の使用シーンを導入することで、長期的な価値の再評価を促進することが期待されています。
ETHについては、ここ2週間で比較的安定した上昇トレンドを示しています。ETHは約3,550 USDTからスタートし、短期の移動平均線に沿って徐々に上昇し、7月28日に4,000 USDTの大台に迫り、テクニカル構造は整っています。MACDは継続的に拡大し、移動平均線は強気の配置を示しており、モメンタムは安定したままです。取引量は爆発的な増加を示していませんが、穏やかな増加とともにトレンドが続いており、市場参加者の意欲が徐々に高まっていることを示しています。
以上のように、7月中旬以来、暗号市場は全体的に高位整理期に入り、BTCは高値を更新した後、レンジ内での振動に陥り、動きが鈍化し、取引量は継続的に減少していますが、下方のサポートは堅固であり、基本面の好材料が中長期の動向に対してしっかりとした支えを提供しています。ETHはより強い継続的な動きを示しており、技術的構造は完璧で、移動平均線に沿って着実に上昇しており、資金参加の熱気も徐々に高まっており、4,000 USDTの重要なポイントに近づいています。全体的に見ると、市場は短期的に明確な突破動力に欠けていますが、主流の資産は依然として健康的な上昇構造を維持しており、エコシステムの拡張と機関投資家の配置加速が重なり、強気のトレンドの基盤は依然として存在しており、相場は蓄勢の後に新たな推進を迎えることが期待されます。
図1：BTCはここ2週間、高値での振れ幅があり、119,000 USDTで何度も抵抗を受け、勢いが鈍化しています。ETHは着実に上昇し、4,000 USDTに迫っており、短期的な動きはBTCよりも強いです。市場の信頼が回復しています。 !
ボラティリティの面では、BTCは全体的に穏やかな振幅を維持しており、個別の取引日で短期間に拡大することがあるのみで、全体のリズムは比較的安定しています。これは市場の主力資金の操作リズムが明確で、トレンドに対する期待が強いことを示しています。それに対して、ETHのボラティリティは7月中旬以降、何度も明らかな上昇を見せており、特に7月16日と25日付近で振幅が急速に拡大しています。これは市場がその突破方向についてより大きな意見の相違を持っていることを反映しており、短期的な試行と取引行動が活発です。
両者のボラティリティは歴史的な低水準を脱していないものの、ETHの最近のボラティリティの繰り返しの高まりは、市場の感情が敏感であり、短期的なニュースや資金の影響を受けやすいことを示しています。今後、取引量がともに増加する場合、ETHが方向性を選択する可能性があるため、その価格の変動がトレンド相場に変わるかどうかを引き続き注視する必要があります。
図2：BTCのボラティリティは全体的に安定しており、ETHは7月中旬から下旬にかけて頻繁に拡大し、短期的な取引の感情と方向の対立が激化していることを反映している。 !
ここ2週間、暗号市場は全体的に高位でのボックス相場を維持しており、BTCは歴史的高値を更新した後、さらなる動きが欠けており、レンジ調整に入っています。取引量とボラティリティは収束の傾向を示していますが、底のサポートは安定しており、構造は壊れていません。一方、ETHは安定した動きを見せており、移動平均線に沿って上昇し、4,000 USDTに迫っており、相対的に強いパフォーマンスを示しています。ボラティリティの観点では、BTCのリズムは安定していますが、ETHのボラティリティは明らかに拡大しており、資金の分岐と試探的な感情の高まりを反映しています。全体的に見ると、市場は短期的な動きが鈍化していますが、主流資産の構造は依然として健全であり、エコシステムの発展と資金の参加が引き続き市場にサポートを提供しています。今後、量と価格が連動すれば、新たなトレンド選択が期待できるでしょう。
2. ビットコインとイーサリアムのロングショート取引規模比率（LSR）分析
Coinglassのデータによると、BTCのロングショート比率（LSR）は全体的に下落傾向にあり、価格は高水準を維持しているものの、ロングショート比は偏ったロングの水準を持続できず、1を下回ることが何度もあり、7月28日には0.90を下回ることさえありました。これは市場の高値追いの意欲が弱まっていることを反映しており、短期資金はより保守的になっています。BTCの構造は依然として強いですが、相場の熱気は退潮していることを示しています。全体的に見ると、BTCが最高値を更新した後のロングショート比の下落は、市場の短期的な楽観感が弱まっていることを示しており、一部の資金は徐々にポジションを減らすか、様子見を選んでいます。
ETHのロングショート比は価格の動向と乖離した特徴を示しています。7月15日以降、価格は着実に推移し4,000 USDTに近づいていますが、ロングショート比は7月中旬から徐々に弱まり、0.95付近を維持し、一時は0.90を下回ることもあり、市場の資金操作が比較的慎重であり、ETHの上昇の持続可能性に疑念があることを示しています。LSRは数日間、弱気の水準にあり、短期資金が試探的なショートポジションを好んでいることを反映しています。相場は上昇していますが、感情は同時に強くなっていません。
全体的に見ると、BTCとETHは価格が高い水準を維持している一方で、ロングとショートの比率は共に弱まっており、市場の感情の不一致が強まっていることを示しています。資金の配置はより慎重になっています。短期的には、ロングとショートの比率が再び上昇できるかに注目する必要があり、これは価格の今後の上昇トレンドの先行指標となります。
図3：BTCの高値圏での振幅期間中に、ロングとショートの比率が徐々に低下し、市場の追随意欲が減少していることを反映しています。 !
図4：ETHのロングショート比率は引き続き弱気圏にあり、資金参加の態度は比較的慎重です。 !
3. 契約ポジション金額分析
Coinglassのデータによると、BTCとETHの契約ポジションの金額は全体的に高位での振動を維持しており、市場のレバレッジ資金が前期に積極的に参入した後、短期的には様子見や高位でのギャンブル状態に入っていることを示しています。BTCの契約ポジションの金額は7月中旬以来、850億ドルから880億ドルの範囲を何度もテストしており、明確な突破は見られませんが、全体の水準は近一ヶ月の高水準を維持しています。ETHの契約ポジションは安定して成長し続けており、7月中旬に500億ドルを突破し、7月28日には570億ドル近くで維持され、年内の新高値を更新しました。
注目すべきは、ETHの契約ポジションの増加速度が7月中旬から下旬にかけてBTCよりも明らかに速いことです。これは市場がETHの今後の動向に対するレバレッジの投資意欲がより積極的であることを反映しており、現物価格が徐々に上昇し、資金の熱気が高まっている傾向とも呼応しています。
全体的に見ると、BTCとETHのレバレッジ資金は高水準で活発に運用されており、市場のリスク嗜好は回復の傾向を維持しています。しかし、価格とレバレッジ水準が相対的に高い状態で同期しているため、今後市場の変動が激化する場合、段階的な集中決済の圧力が発生する可能性があります。ポジションの変化と清算リスクに引き続き注目し、市場の感情が急変しないように注意することをお勧めします。
図5：BTCとETHの契約ポジション金額は高位での振動を維持しており、レバレッジ資金の熱気が依然として強いことを示している。ETHの増加率はさらに優れている。 !
4. 資金調達率
過去2週間、BTCとETHの資金調達率は全体的にゼロ軸周辺でわずかに揺れ動いており、市場の強気と弱気の力が膠着状態にあることを示しています。投資家の追随意欲は限られており、レバレッジ資金はまだ大規模に介入していません。価格が高位を維持している一方で、資金調達率は顕著に上昇しておらず、今回の上昇は主に現物と低レバレッジ資金によって駆動されていることを反映しています。市場の構造は比較的堅実であり、短期的なバブルリスクを回避するのに役立っています。【6】【7】
動向から見ると、ETHの資金調達率はこの期間中に何度も短期間でマイナスに転じ、特に7月24日から26日の間には一度深く下落し、最低で-0.015%に近づきましたが、すぐに迅速に回復し、大規模な清算や価格の反転を引き起こすことはありませんでした。市場全体の耐圧性が良好であることを示しています。注目すべきは、BTCの資金調達率の変動が比較的小さく、安定性が高いことです。これは機関投資家や安定した資金がその配置に対して依然として好意的であることを示しています。一方、ETHの資金調達率はやや高い変動を示しており、市場がその後の動向に対して依然として意見の相違があることを反映しており、取引志向が強い操作が見受けられます。
全体的に見ると、現在の資金面は顕著な支援をしているわけではないが、実質的な圧力も生じていない。今後、資金レートが安定して正の値に転じ、高い水準を維持し、さらに取引量が増加すれば、市場の加速的な上昇の重要なシグナルとなり、引き続き注目する価値がある。
図6：BTCとETHの資金レートはゼロ軸を中心に変動しており、短期的な資金の観望ムードが濃厚で、レバレッジの動きはまだ拡大していない。 !
5. 暗号通貨契約のロスカットチャート
Coinglassのデータによると、過去2週間の暗号市場の契約の強制清算構造は全体的に緊張のバランスを維持しており、システム的な踏みつけや集中清算は発生していないが、段階的な振動の過程で局所的な強制清算の増加が見られる。ロングポジションに関しては、7月18日と7月23日の2回の顕著な強制清算が発生し、特に7月23日は1日の強制清算額が6.3億ドルに達し、この段階での最大値となっている。高値でのロング資金が振動洗浄の中で逆向きの清算に遭遇したことを示しており、市場の上昇動力は存在するものの、リズムは明らかに鈍化している。
ショートポジションの強制清算は比較的穏やかで、7月18日の市場が強く上昇した際に集中して損切りが発生しただけで、その他の時間は全体的に低位を維持しており、これはショート資金の操作がより保守的になっていることを反映しており、「天井を探る」取引行動は大規模な清算を引き起こすことができませんでした。
全体的に見て、現在の契約のロスカット構造にはシステム的な不均衡が見られず、市場が高値圏で整理されている過程で健全な資金の流動性とポジションの張力を維持していることを示しています。段階的な買いポジションのロスカットは、短期的な過熱感情を解放し、浮動株を洗浄するのに役立ち、結果的にその後の市場動向にエネルギーを蓄積します。もしその後の変動が緩やかになり、ロスカットの頻度が減少すれば、市場動向の再開により堅固な基盤を提供することが期待されます。
図7：7月23日にロングポジションの強制決済額が6.3億ドルに達し、高値での追随資金が圧力を受けて調整していることを示しています !
現在の構造的に強気で資金のリズムが抑制されている背景の中で、暗号資産の上昇の基盤は依然として存在しますが、市場は高位で整理に入り、短期的な感情の変動が激化しており、追い上げやショートの両方に段階的なリスクが伴っています。市場のリズムが分化しつつあり、投資家はより正確な技術ツールを活用して取引のリズムとリスク管理を把握する必要があります。したがって、今後の内容は量化技術指標の中でのMACD（指数平滑移動平均線）に焦点を当て、高位での振動や波動のある市場におけるトレンドの転換を識別し、エントリーとエグジットのシグナルをキャッチする実際の効果について探求します。「MACDトレンド戦略」を中心に、異なるコインや市場構造におけるパフォーマンスをバックテストし、この戦略が市場に追随し、下落を制御し、中期的なトレンド収益を拡大する上での適応性と安定性を評価します。
定量分析 - MACDトレンド戦略
（免責事項：この記事のすべての予測は、歴史的データと市場のトレンドに基づいて導出された分析結果であり、参考のためのものであり、投資の助言や将来の市場動向の保証と見なされるべきではありません。投資家は関連する投資を行う際に、リスクを十分に考慮し、慎重に決定を下すべきです。）
1. ストラテジー概要
この戦略は、MACD（指数平滑移動平均線）テクニカル指標に基づいており、モメンタム反転シグナルとリスク管理メカニズムを組み合わせて、トレンドフォロー型の取引操作を実行します。MACD指標がゴールデンクロス（MACDラインがシグナルラインを上回る）を示したときに買い信号を発生させ、固定の利確と損切りの方法でリスクを管理し、規律のあるエントリーとエグジットを実現します。この戦略は、レンジ相場からトレンド相場への転換に適しており、主要な上昇波動を捉えることを目指します。
今回のバックテストでは、暗号通貨の時価総額ランキング上位10のプロジェクト（ステーブルコインを除く）を対象とし、主要なパブリックチェーンと高流動性の資産をカバーします。異なる通貨および市場段階における戦略の適応性と実用性をテストし、実際の運用におけるその実行可能性と堅牢性を検証します。
2. コアパラメータ設定
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3. 戦略のロジックと運用メカニズム
エントリー条件
出現条件:
stop_loss_percent) に戻ると、強制的にストップロスが発動します。 ストッププロフィットクローズ:価格がビッド価格* (1 + 'take_profit_percent')まで上昇すると、テイクプロフィットポジションがトリガーされます。実用例図
図8：SUI/USDT ストラテジーエントリーポジションのイメージ（2025年7月19日） !
*取引アクションと結果 SUIは2025年7月21日にMACDデッドクロスが発生し、プログラムはこれに基づいて退出信号をトリガーし、ポジションをクローズしました。図中では、MACDラインが上から下にシグナルラインを突破し、典型的なトレンド転換弱化信号を形成しています。同時に、ヒストグラムは収束しており、モメンタムが徐々に減少していることを示しています。価格は依然として短期移動平均線の上にありますが、上昇の勢いは鈍化しており、連続高値は効果的に突破されていません。市場のモメンタムは限界に達しています。取引量も継続的な増加は見られず、市場の追い高い意欲は限られています。このような背景の中で、戦略は「MACDデッドクロス」をトレンド反転の先行信号として利用し、上昇モメンタムが尽きる前に積極的に退出し、先行レンジの一部の上昇幅を確保します。 今回のエントリーは、戦略の中でトレンド反転のリスク管理メカニズムに属し、ストップロスやテイクプロフィットが発動する前に、モメンタム指標の提示に従ってタイムリーに退出することで、後続の高値での震蕩やトレンド反転による潜在的な回撤を効果的に回避することができます。将来的には、トレンドの強度や出来高の変化を組み合わせて判断を補助することができれば、エントリーシグナルの精度と収益の維持能力が向上することが期待されます。
図9:SUI/USDT戦略のエグジットポジションの概略図(2025年7月21日) !
上記の実戦例を通じて、MACD指標に基づくトレンド戦略が市場の変化過程におけるエントリーおよびイグジットの論理と動的リスク管理メカニズムを直感的に示しました。この戦略は、MACDのゴールデンクロスをモメンタムの強化信号として捉え、トレンドに従って果敢にエントリーし、固定の利食いと損切り設定と組み合わせて、取引リスクを効果的に管理します。MACDのデッドクロスが発生し、モメンタムが弱まった際にタイムリーにイグジットし、段階的な上昇幅を確保します。
撤回をコントロールしながら、戦略は高値での振動によってもたらされる利益の戻りをうまく回避し、トレンドの減衰段階における防御能力と取引の規律を示しています。この事例は、MACD戦略の実施可能性と安定性を実際の市場状況で検証するだけでなく、トレンド強度の判断、ボリュームと価格の組み合わせ、または多因子信号を組み合わせた戦略の最適化に実証的な基盤を提供します。
4. 実践アプリケーションの例
パラメータバックテスト設定 最適なパラメータの組み合わせを見つけるために、以下の範囲で体系的なグリッドサーチを行います：
macd_fast：8から15（ステップは2）macd_slow：20から31（ステップは2）macd_signal：5から13（ステップサイズは2）暗号資産の時価総額上位10プロジェクト（ステーブルコインを除く）を例に挙げて、本稿では2024年5月から2025年7月の期間における1時間K線データをバックテストしました。システムは384組のパラメータの組み合わせをテストし、年率収益率が最も優れた5組を選定しました。評価基準には年率収益率、シャープレシオ、最大ドローダウン、ROMAD（リターンと最大ドローダウンの比）が含まれ、異なる市場環境下での戦略の安定性とリスク調整後のパフォーマンスを総合的に評価しました。
図10：5つの最適戦略のパフォーマンス比較表 !
戦略ロジックの説明 プログラムがMACDラインがシグナルラインを上抜ける（すなわちゴールデンクロスが発生する）と、市場の勢いが強まったと見なされ、上昇トレンド段階に入る可能性があるため、戦略は即座に買い操作をトリガーします。このロジックは、トレンドの初期における重要な転換点を捉えることを目的としており、MACDを利用して強気と弱気の転換信号を判断し、相場が調整から単方向の動きに変わることを確認します。エントリー後、システムは固定の利確と固定の損切りメカニズムを組み合わせて、リスク管理のパフォーマンスを強化します。後続の価格が設定した利確目標に達するか、または買い価格の一定割合以下に戻ると、システムは自動的にエグジット操作を実行し、既存の利益をタイムリーに確保するか、リスクをコントロールします。
SUIを例にとると、本戦略で使用される設定は以下の通りです:
このロジックは、価格突破信号と固定比率のリスク管理ルールを組み合わせており、トレンドが明確で波動構造がはっきりしている市場環境に適しています。トレンドに従うと同時に、効果的にリトレースメントを制御し、取引の安定性と全体的な収益の質を向上させます。
パフォーマンスと結果の分析 バックテスト期間は2024年5月から2025年7月までで、戦略はMACDゴールデンクロスに基づくエントリーと固定の利益確定・損切りのロジックを用いており、時価総額トップ10の主要暗号資産（ステーブルコインを除く）に適用されます。全体的に見て、この戦略はBTCおよびETHのバイ・アンド・ホールド戦略を上回る累積リターンを示し、明確なモメンタム追跡能力と良好なリスクコントロールの成果を示しています。
図の中で、SUI と TRX の戦略収益曲線が最も目を引くパフォーマンスを示しており、全体の動きは持続的に上昇し、累積リターンは100%を超えています。トレンドの初期に何度もエントリーし、順調に利益を確定させることで、優れたトレンドフォロー能力を示しています。その中で、SUI 戦略は長期的に最も優れたパフォーマンスを誇り、2024年10月から着実に上昇を続け、2025年中に戦略のピークを迎え、累積リターンは全ての通貨の中でトップに立っています。
比較すると、Buy and Hold戦略は同期間中に著しい変動を示し、特にETHは50％を超える段階的な最大下落を経験し、高い変動性の市場における長期保有のリスクを浮き彫りにしました。一方、MACD戦略は明確に定義されたエントリーとエグジットのメカニズムを通じて、ボックス相場でタイムリーに退出し、市場の調整時に効果的に防御し、安定した蓄積を達成します。さらに、DOGEおよびXRPのパフォーマンスから見ると、この戦略は中高変動の通貨においても良好な適応性を備えており、上昇波を捉えるだけでなく、深い調整をも効果的に回避しています。
以上のことから、MACDゴールデンクロスと固定の利確損切り戦略を組み合わせることで、収益性、ドローダウン耐性、複数通貨への適用性の面で良好なパフォーマンスを示し、実際の展開価値を持っています。今後は、動的利確メカニズム、取引量の変化、またはトレンド確認指標とさらに組み合わせることで、戦略の市場変化に対する感度を最適化し、全体の取引効率と収益質を向上させることができるでしょう。
図11：5つの最適パラメータ戦略とBTC、ETHの保有戦略の近一年間の累積リターンの比較 !
5. 取引戦略のまとめ
この戦略は、MACD指標に基づいてエントリーとエグジットのロジックを構築し、ゴールデンクロス信号を検出することでトレンドの開始ポイントを判断し、固定の利益確定と損切りメカニズムを組み合わせ、さまざまな主流暗号資産で堅実なリスク管理能力と持続的な収益のパフォーマンスを示しています。バックテスト期間中、この戦略はトレンドの初期における重要な転換点を何度も成功裏に捉え、特に市場の振動やトレンドの変換段階において良好な適応性を持ち、全体的なパフォーマンスは従来のバイ・アンド・ホールド戦略を明らかに上回っています。
複数の通貨のバックテスト結果から見ると、SUIとTRXの戦略が最も目立ち、累積リターンはどちらも100%以上に達しています。その中でもSUI戦略は長期的なパフォーマンスが最も優れており、全体的な収益はすべての通貨の中でトップに位置しています。同時に、この戦略はETHなどの資産が現物保有中に直面する可能性のある深刻な回撤リスクを効果的に回避しており、実際の取引環境における安定性と信頼性をさらに検証しています。
注目すべきは、ほとんどの通貨戦略がバックテストでの勝率が50％を超えない場合でも、明確なエントリーとエグジットのルール、非対称の利益と損失の構造によって、損失を抑え、利益を延ばす過程で戦略が収益の持続的な蓄積を実現していることです。このような設計は、低勝率の環境におけるリスク管理システムとポジション管理の重要性と効果を際立たせています。
全体的に見て、MACDトレンド戦略は収益性、ドローダウン制御、資金利用効率の間で良好なバランスを達成しており、特に中高ボラティリティでトレンドが不明確な市場構造に適しています。今後は、取引量の確認、移動平均のフィルタリング、または複数の周期信号の共鳴メカニズムを導入することで、信号の精度を向上させ、多因子・多商品な量的戦略フレームワークに拡張し、戦略の適応性と拡張性を継続的に強化していくことができます。
サマリー
2025年7月15日から7月28日まで、暗号通貨市場全体は構造的に強気の傾向を維持しており、主要資産は高値での振動整理を行い、技術構造とファンダメンタルズはまだ比較的健康です。しかし、ロングとショートの比率、資金レート、ロスカット構造などの重要な指標から見ると、短期市場の感情は慎重に傾いており、資金の流入リズムは保守的で、レバレッジの動力はまだ完全に解放されていません。BTCとETHはどちらも高値で運営されていますが、ロングとショートの力は引き続き拮抗しており、市場のリズムは徐々に振動ゲームと試探的な繰り返しに移行しています。
市場の今後の動向は、資金面や取引構造のさらなる進化に高度に依存するでしょう。特に、取引量の調整、資金コストの回復、ポジションの安定性などの要素が、トレンドの継続を促す条件を形成できるかどうかが重要です。もし価格が高値で整理された後に出来高を伴って突破し、技術指標が同時に強化されれば、主流資産は新たな上昇周期を迎える可能性があります。逆に、もし横ばいの期間が長引き、市場の意見が分かれるようであれば、段階的な調整や入れ替え整理の可能性も否定できません。
現在の構造がやや強気であるが、意見の不一致が高まっている重要なポイントにおいて、短期戦略はリズムの把握とリスク管理により重点を置くべきであり、トレンドツールとポジション管理を柔軟に組み合わせながら、複雑な相場の中で確実性のある機会を安定して探すことが重要です。このような背景の中、MACDゴールデンクロスを基にしたエントリー、固定の利食い・損切りでのエグジットを行うトレンド型戦略は、中短期的な取引において良好な優位性を示しています。この戦略は、モメンタム指標を通じて相場の転換を識別し、明確なエントリーとエグジットの論理によってリスク管理と実行の規律を強化します。バックテストの結果、戦略はSUI、TRXなどの主要な暗号通貨において優れたパフォーマンスを示し、累積利益は最高で150%を超え、全体的なドローダウンも良好に管理されています。
勝率が一般的に50%未満であるにもかかわらず、非対称の利益と損失の構造と厳格な損切りメカニズムによって、安定してポジティブなリターンを実現でき、高ボラティリティ市場における堅実性を示しています。全体として、このMACDトレンド戦略は、収益の潜在能力、ドローダウン耐性、および実行効率の間で良好なバランスを実現しており、実際の展開価値を備えています。今後、取引量、トレンド強度、またはマルチタイムフレームの共鳴などの定量的要因をさらに組み合わせ、より柔軟なリスク管理メカニズムを導入することができれば、複雑な市場構造における適応性と拡張性を持続的に向上させることが期待されます。
リソース：
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免責事項 暗号通貨市場への投資は高リスクを伴うため、ユーザーは投資決定を下す前に独自の調査を行い、購入する資産および商品の性質を十分に理解することをお勧めします。 Gate このような投資決定によって生じた損失や損害については責任を負いません。