Estrategias de Arbitraje Cuantitativo: Una nueva opción de ingresos estables en el mercado de Activos Cripto
En el mercado de Activos Cripto, que cambia rápidamente, las estrategias de Arbitraje cuantitativo están ganando cada vez más la preferencia de los inversores debido a su estabilidad y capacidad de control de riesgos. Recientemente, un seminario web invitó a dos profesionales experimentados para profundizar en la lógica central de esta estrategia y su potencial en el mercado.
Presentación de invitados
Allen: Con un trasfondo financiero tradicional, entró en el mercado de Activos Cripto en 2018, introduciendo modelos cuantitativos tradicionales en el comercio encriptado, logrando evitar riesgos con éxito en múltiples crisis del mercado.
Leon: Tiene una amplia experiencia en fondos de cobertura y gestión de riesgos, y desde 2018 se ha centrado en estrategias de arbitraje cuantitativo en el mercado de activos cripto.
Moderador Xiaozhou: Enfocado en el campo de la inversión en ingresos fijos.
Resumen de estrategias de Arbitraje Cuantitativo
El núcleo del arbitraje cuantitativo es aprovechar la diferencia de precios entre el mercado spot y los contratos perpetuos para obtener ganancias. La operación específica consiste en comprar el spot mientras se vende en corto el contrato perpetuo. Dado que los compradores de contratos perpetuos deben pagar una tasa de financiamiento, esta parte del costo se convierte finalmente en la fuente de ingresos para el arbitrajista.
La ventaja de esta estrategia es:
Neutralidad del mercado: mediante la cobertura de spot y contratos, la combinación no se ve afectada por las fluctuaciones de precios.
Rendimiento estable: el rendimiento anual en un mercado alcista puede alcanzar el 20%-30%, y en un mercado bajista puede mantenerse entre el 8%-10%.
Riesgo controlable: se utiliza una cuenta de margen unificada, se integra la gestión de fondos y se reduce el riesgo operativo.
Ajuste dinámico: monitoreo diario de las tasas de financiación de las monedas principales, optimización de la configuración de la cartera.
Gestión de Riesgos
A pesar de que el arbitraje cuantitativo es relativamente de bajo riesgo, todavía existen algunos riesgos potenciales:
Fluctuación del diferencial de precios: el diferencial en el momento de abrir la posición puede ampliarse a corto plazo, lo que provoca pérdidas flotantes.
Tasa de financiación negativa: aunque la tasa de financiación a largo plazo suele ser positiva, a corto plazo puede volverse negativa.
Para hacer frente a estos riesgos, la estrategia ha tomado las siguientes medidas:
Stop Loss Estricto: Si la tasa de financiación es negativa durante 5 días consecutivos, se eliminará esa moneda del conjunto.
Configuración de múltiples monedas: reducir el impacto de la volatilidad de una sola moneda.
Diversificación de posiciones: la proporción de un solo tipo de moneda no debe exceder el 5%.
Ajuste dinámico de la posición: reducir la posición para disminuir el riesgo cuando se amplía el diferencial de precios, y aumentar la posición en sentido contrario al juzgar el límite del diferencial de precios.
Garantía técnica: el sistema de alarma y el mecanismo de respuesta rápida deben hacer frente a las condiciones extremas del mercado.
Desempeño del mercado alcista y bajista
En un mercado alcista, debido a las altas tasas de financiación, los rendimientos del arbitraje suelen estar entre el 20% y el 30% anual. En un mercado bajista, las tasas de financiación disminuyen, y el rendimiento anual es de aproximadamente 8% a 10%. Incluso en un mercado bajista, esta estrategia aún puede proporcionar rendimientos sólidos, ya que el riesgo y la volatilidad han sido cubiertos.
En un mercado bajista, la estrategia se centrará más en la rotación de las tasas de financiamiento, asegurando la maximización de las ganancias mediante la optimización de la configuración de monedas. Por ejemplo, en el pasado mercado bajista, se logró controlar la caída general por debajo del 0.6% mediante la optimización de la configuración.
Grupo objetivo
Las estrategias de arbitraje cuantitativo son especialmente adecuadas para:
Inversores aversos al riesgo: ofrecen opciones de bajo riesgo y retorno estable.
Inversores que buscan optimizar la asignación de activos: puede servir como una versión mejorada de las herramientas de gestión de efectivo, sustituyendo bonos de bajo rendimiento o fondos de moneda.
Inversores institucionales o clientes de alto patrimonio: en el actual entorno de tasas de interés, puede servir como una alternativa a las herramientas tradicionales de gestión de efectivo, logrando una mejora significativa en los rendimientos.
En general, las estrategias de arbitraje cuantitativo ofrecen una nueva opción de bajo riesgo y rendimiento estable para el mercado de Activos Cripto, especialmente adecuada para aquellos inversores que desean participar en el mercado cripto pero no están dispuestos a asumir altos riesgos. A través de una gestión de riesgos precisa y ajustes dinámicos, esta estrategia puede mantener un rendimiento relativamente estable en diferentes entornos de mercado, proporcionando una opción complementaria valiosa para la cartera.
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WalletInspector
· hace18h
La cuantificación vuelve a engañar a los tontos.
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HashRatePhilosopher
· hace18h
Aunque sea alcista, hay que mirar la cara del mercado, solo es mover ladrillos.
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LiquidationSurvivor
· hace19h
Los que hacen arbitraje están de nuevo en acción.
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mev_me_maybe
· hace19h
El rendimiento sin riesgo es simplemente una trampa para tontos.
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SeeYouInFourYears
· hace19h
La行情都caída成这样了 ¿Quién todavía cree en la cuantificación?
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FlatTax
· hace19h
¿Con estas ganancias todavía es estable? Estoy perdiendo mucho.
Arbitraje cuantitativo: estrategia de ingresos estables de bajo riesgo en el mercado de criptomonedas
Estrategias de Arbitraje Cuantitativo: Una nueva opción de ingresos estables en el mercado de Activos Cripto
En el mercado de Activos Cripto, que cambia rápidamente, las estrategias de Arbitraje cuantitativo están ganando cada vez más la preferencia de los inversores debido a su estabilidad y capacidad de control de riesgos. Recientemente, un seminario web invitó a dos profesionales experimentados para profundizar en la lógica central de esta estrategia y su potencial en el mercado.
Presentación de invitados
Allen: Con un trasfondo financiero tradicional, entró en el mercado de Activos Cripto en 2018, introduciendo modelos cuantitativos tradicionales en el comercio encriptado, logrando evitar riesgos con éxito en múltiples crisis del mercado.
Leon: Tiene una amplia experiencia en fondos de cobertura y gestión de riesgos, y desde 2018 se ha centrado en estrategias de arbitraje cuantitativo en el mercado de activos cripto.
Moderador Xiaozhou: Enfocado en el campo de la inversión en ingresos fijos.
Resumen de estrategias de Arbitraje Cuantitativo
El núcleo del arbitraje cuantitativo es aprovechar la diferencia de precios entre el mercado spot y los contratos perpetuos para obtener ganancias. La operación específica consiste en comprar el spot mientras se vende en corto el contrato perpetuo. Dado que los compradores de contratos perpetuos deben pagar una tasa de financiamiento, esta parte del costo se convierte finalmente en la fuente de ingresos para el arbitrajista.
La ventaja de esta estrategia es:
Neutralidad del mercado: mediante la cobertura de spot y contratos, la combinación no se ve afectada por las fluctuaciones de precios.
Rendimiento estable: el rendimiento anual en un mercado alcista puede alcanzar el 20%-30%, y en un mercado bajista puede mantenerse entre el 8%-10%.
Riesgo controlable: se utiliza una cuenta de margen unificada, se integra la gestión de fondos y se reduce el riesgo operativo.
Ajuste dinámico: monitoreo diario de las tasas de financiación de las monedas principales, optimización de la configuración de la cartera.
Gestión de Riesgos
A pesar de que el arbitraje cuantitativo es relativamente de bajo riesgo, todavía existen algunos riesgos potenciales:
Fluctuación del diferencial de precios: el diferencial en el momento de abrir la posición puede ampliarse a corto plazo, lo que provoca pérdidas flotantes.
Tasa de financiación negativa: aunque la tasa de financiación a largo plazo suele ser positiva, a corto plazo puede volverse negativa.
Para hacer frente a estos riesgos, la estrategia ha tomado las siguientes medidas:
Stop Loss Estricto: Si la tasa de financiación es negativa durante 5 días consecutivos, se eliminará esa moneda del conjunto.
Configuración de múltiples monedas: reducir el impacto de la volatilidad de una sola moneda.
Diversificación de posiciones: la proporción de un solo tipo de moneda no debe exceder el 5%.
Ajuste dinámico de la posición: reducir la posición para disminuir el riesgo cuando se amplía el diferencial de precios, y aumentar la posición en sentido contrario al juzgar el límite del diferencial de precios.
Garantía técnica: el sistema de alarma y el mecanismo de respuesta rápida deben hacer frente a las condiciones extremas del mercado.
Desempeño del mercado alcista y bajista
En un mercado alcista, debido a las altas tasas de financiación, los rendimientos del arbitraje suelen estar entre el 20% y el 30% anual. En un mercado bajista, las tasas de financiación disminuyen, y el rendimiento anual es de aproximadamente 8% a 10%. Incluso en un mercado bajista, esta estrategia aún puede proporcionar rendimientos sólidos, ya que el riesgo y la volatilidad han sido cubiertos.
En un mercado bajista, la estrategia se centrará más en la rotación de las tasas de financiamiento, asegurando la maximización de las ganancias mediante la optimización de la configuración de monedas. Por ejemplo, en el pasado mercado bajista, se logró controlar la caída general por debajo del 0.6% mediante la optimización de la configuración.
Grupo objetivo
Las estrategias de arbitraje cuantitativo son especialmente adecuadas para:
Inversores aversos al riesgo: ofrecen opciones de bajo riesgo y retorno estable.
Inversores que buscan optimizar la asignación de activos: puede servir como una versión mejorada de las herramientas de gestión de efectivo, sustituyendo bonos de bajo rendimiento o fondos de moneda.
Inversores institucionales o clientes de alto patrimonio: en el actual entorno de tasas de interés, puede servir como una alternativa a las herramientas tradicionales de gestión de efectivo, logrando una mejora significativa en los rendimientos.
En general, las estrategias de arbitraje cuantitativo ofrecen una nueva opción de bajo riesgo y rendimiento estable para el mercado de Activos Cripto, especialmente adecuada para aquellos inversores que desean participar en el mercado cripto pero no están dispuestos a asumir altos riesgos. A través de una gestión de riesgos precisa y ajustes dinámicos, esta estrategia puede mantener un rendimiento relativamente estable en diferentes entornos de mercado, proporcionando una opción complementaria valiosa para la cartera.