💹 ¡El mercado ignora el mayor riesgo estacional del año! Los mercados parecen prósperos y todos esperan que la calma continúe en julio... pero, ¿es esta la calma que precede a la tormenta? 🌪️ ¡Los datos históricos del índice de miedo (VIX) revelan una verdad completamente diferente que puede sorprender a muchos! 🤔 Análisis: ¿Qué revela la historia del índice de miedo (VIX)? El gráfico muestra el promedio de cambio en el índice de miedo ( las fluctuaciones ) durante cada trimestre del año. El patrón es claro y preocupante: El primer trimestre (Q1): un leve aumento en la volatilidad. el segundo trimestre (Q2): período de calma y disminución de la volatilidad. El tercer trimestre (Q3): 💥 ¡Explosión! 💥 Históricamente, este es el trimestre que experimenta el mayor aumento en la volatilidad y el miedo en los mercados! el cuarto trimestre (Q4): regreso a la calma relativa y disminución de la volatilidad. 🔥 La peligrosa paradoja: expectativas del mercado frente a la realidad histórica Estado actual: Las expectativas del mercado ( los movimientos implícitos de SPX ) indican baja volatilidad en julio. Los mercados parecen "burbujeantes" y posiblemente "excesivamente confiados" (Frothy). El peligro latente (Volatilidad Acechante): Ahora estamos al comienzo del tercer trimestre (Q3), ¡que históricamente es el período más violento para los mercados! La calma actual puede ser una trampa. La historia dice que las fluctuaciones violentas pueden estar latentes. y está lista para aparecer en cualquier momento durante este trimestre. 🎯
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🚨 ¡Cuidado con la calma mortal!
💹 ¡El mercado ignora el mayor riesgo estacional del año!
Los mercados parecen prósperos y todos esperan que la calma continúe en julio... pero, ¿es esta la calma que precede a la tormenta? 🌪️
¡Los datos históricos del índice de miedo (VIX) revelan una verdad completamente diferente que puede sorprender a muchos!
🤔 Análisis: ¿Qué revela la historia del índice de miedo (VIX)?
El gráfico muestra el promedio de cambio en el índice de miedo ( las fluctuaciones ) durante cada trimestre del año. El patrón es claro y preocupante:
El primer trimestre (Q1): un leve aumento en la volatilidad.
el segundo trimestre (Q2): período de calma y disminución de la volatilidad.
El tercer trimestre (Q3): 💥 ¡Explosión! 💥 Históricamente, este es el trimestre que experimenta el mayor aumento en la volatilidad y el miedo en los mercados!
el cuarto trimestre (Q4): regreso a la calma relativa y disminución de la volatilidad.
🔥 La peligrosa paradoja: expectativas del mercado frente a la realidad histórica
Estado actual: Las expectativas del mercado ( los movimientos implícitos de SPX ) indican baja volatilidad en julio. Los mercados parecen "burbujeantes" y posiblemente "excesivamente confiados" (Frothy).
El peligro latente (Volatilidad Acechante): Ahora estamos al comienzo del tercer trimestre (Q3), ¡que históricamente es el período más violento para los mercados!
La calma actual puede ser una trampa. La historia dice que las fluctuaciones violentas pueden estar latentes.
y está lista para aparecer en cualquier momento durante este trimestre. 🎯